Сравнение TPDAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -5.88% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и BWBIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
TPDAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
BWBIX
Сравнение TPDAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.54 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.95 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.86 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 3.22 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.54 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и BWBIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и BWBIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и BWBIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -39.14% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -12.76% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -39.14% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -9.26% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -11.88% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.41% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и BWBIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.39% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.38% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 19.94% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 21.19% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 23.31% | -13.44% |