PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с VPLS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

TOTR и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и VPLS

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.15%7.41%2.43%2.38%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.20%7.86%2.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.20%.

TOTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.49%
3 года*
3.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.18%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий TOTR и VPLS

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

5.48

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.27

-1.32

Корреляция

Корреляция между TOTR и VPLS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и VPLS

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VPLS в 4.78%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.78%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и VPLS

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-4.17%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.72%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-0.99%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и VPLS

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.77% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.25%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

4.66%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

4.66%

+1.63%