Сравнение TOTR с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
TOTR и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | 0.24% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и TFLR
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
TOTR vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TOTR
TFLR
Сравнение TOTR c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.96 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.11 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и TFLR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и TFLR
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и TFLR
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -4.01% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.50% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.83% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.22% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.64% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и TFLR
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.89% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.65% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.47% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.74% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.74% | +2.56% |