PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS87283Q8832
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска16 нояб. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияBank Loan
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TFLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TFLR с CLOZ, TFLR с FIQSX, TFLR с BBBIX, TFLR с JPLD, TFLR с VCIT, TFLR с FLTR, TFLR с ICLO, TFLR с PFRL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Floating Rate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
14.55%
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Floating Rate ETF показал доход в 7.48% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.48%25.23%
1 месяц0.83%3.86%
6 месяцев3.85%14.56%
1 год10.26%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%0.94%0.71%0.65%0.75%0.43%0.95%0.59%0.67%0.61%7.48%
20232.64%0.21%0.19%0.78%-0.13%1.99%1.13%1.03%0.22%-0.30%2.09%1.63%12.05%
2022-0.36%-0.04%-0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TFLR среди ETFs на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TFLR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 59.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Floating Rate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05
2.94
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.27 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$4.27$4.00$0.29

Дивидендный доход

8.25%7.76%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.34$0.36$0.35$0.36$0.35$0.36$0.35$0.34$0.33$0.00$3.51
2023$0.31$0.32$0.33$0.33$0.34$0.32$0.26$0.27$0.39$0.38$0.36$0.40$4.00
2022$0.02$0.27$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Floating Rate ETF показал максимальную просадку в 1.48%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.48%9 мар. 2023 г.717 мар. 2023 г.135 апр. 2023 г.20
-1.05%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-0.97%18 нояб. 2022 г.628 нояб. 2022 г.254 янв. 2023 г.31
-0.81%15 сент. 2023 г.166 окт. 2023 г.192 нояб. 2023 г.35
-0.62%14 июн. 2024 г.114 июн. 2024 г.117 июн. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Floating Rate ETF составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
3.93%
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF)
Benchmark (^GSPC)