График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Floating Rate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) показал доход в -0.45% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Floating Rate ETF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TFLR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -1.64% | 1.25% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 0.25% | -0.33% | 0.22% | 1.50% | 0.81% | 0.69% | 0.53% | 0.58% | 0.46% | 0.36% | 0.81% | 6.57% |
| 2024 | 0.62% | 0.94% | 0.71% | 0.65% | 0.75% | 0.43% | 0.95% | 0.59% | 0.67% | 0.61% | 1.09% | 0.43% | 8.77% |
| 2023 | 2.64% | 0.21% | 0.19% | 0.78% | -0.13% | 1.99% | 1.13% | 1.03% | 0.22% | -0.30% | 2.09% | 1.63% | 12.05% |
| 2022 | -0.36% | -0.04% | -0.41% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Floating Rate ETF: годовая альфа составляет 5.25%, бета — 0.16, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 18.11.2022.
- Этот ETF участвовал в 20.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.08%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 20.81%
- Участие в снижении
- -10.08%
Комиссия
Комиссия TFLR составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFLR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.61 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TFLR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.50 | $3.56 | $4.23 | $4.00 | $0.29 |
Дивидендный доход | 6.95% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.26 | $0.29 | $0.82 | |||||||||
| 2025 | $0.29 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $3.56 |
| 2024 | $0.37 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.39 | $4.23 |
| 2023 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.34 | $0.32 | $0.26 | $0.27 | $0.39 | $0.38 | $0.36 | $0.40 | $4.00 |
| 2022 | $0.02 | $0.27 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Floating Rate ETF показал максимальную просадку в 4.01%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Floating Rate ETF составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.01% | 24 февр. 2025 г. | 30 | 4 апр. 2025 г. | 20 | 5 мая 2025 г. | 50 |
| -2.18% | 23 янв. 2026 г. | 25 | 27 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -1.48% | 9 мар. 2023 г. | 7 | 17 мар. 2023 г. | 13 | 5 апр. 2023 г. | 20 |
| -1.05% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
| -0.97% | 18 нояб. 2022 г. | 6 | 28 нояб. 2022 г. | 25 | 4 янв. 2023 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...