PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с FIQSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.50%
TFLR
FIQSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLR показывает доходность 8.02%, а FIQSX немного выше – 8.39%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TFLRFIQSX
Коэф-т Шарпа3.973.85
Коэф-т Сортино6.2811.69
Коэф-т Омега1.953.48
Коэф-т Кальмара9.6311.64
Коэф-т Мартина57.7061.57
Индекс Язвы0.18%0.16%
Дневная вол-ть2.56%2.59%
Макс. просадка-1.48%-22.19%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и FIQSX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLR и FIQSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.883.85
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.0911.69
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.933.48
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.3311.64
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 55.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0055.6761.57
TFLR
FIQSX

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88
3.85
TFLR
FIQSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FIQSX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности FIQSX в 8.43%


TTM202320222021202020192018
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FIQSX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FIQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
TFLR
FIQSX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FIQSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.60%
TFLR
FIQSX