PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с FIQSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRFIQSX
Дох-ть с нач. г.7.48%8.04%
Дох-ть за 1 год10.26%9.93%
Коэф-т Шарпа4.053.75
Коэф-т Сортино6.4311.34
Коэф-т Омега1.973.36
Коэф-т Кальмара9.9511.36
Коэф-т Мартина59.3859.71
Индекс Язвы0.18%0.16%
Дневная вол-ть2.59%2.60%
Макс. просадка-1.48%-22.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLR и FIQSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FIQSX

С начала года, TFLR показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.04%
TFLR
FIQSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и FIQSX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 56.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.21
FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 59.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.71

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и FIQSX

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 4.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87
3.75
TFLR
FIQSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FIQSX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности FIQSX в 8.45%


TTM202320222021202020192018
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FIQSX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FIQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TFLR
FIQSX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FIQSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.41%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.60%
TFLR
FIQSX