PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с FIQSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFLR и FIQSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.29%
3.88%
TFLR
FIQSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFLR:

3.55

FIQSX:

3.19

Коэф-т Сортино

TFLR:

5.49

FIQSX:

9.22

Коэф-т Омега

TFLR:

1.83

FIQSX:

2.85

Коэф-т Кальмара

TFLR:

8.31

FIQSX:

9.31

Коэф-т Мартина

TFLR:

49.70

FIQSX:

46.32

Индекс Язвы

TFLR:

0.18%

FIQSX:

0.17%

Дневная вол-ть

TFLR:

2.47%

FIQSX:

2.51%

Макс. просадка

TFLR:

-1.48%

FIQSX:

-22.19%

Текущая просадка

TFLR:

-0.10%

FIQSX:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FIQSX с доходностью 8.04%.


TFLR

С начала года

8.63%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.49%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIQSX

С начала года

8.04%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.04%

5 лет

5.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и FIQSX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.513.19
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.439.22
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.832.85
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.189.31
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 48.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.7846.32
TFLR
FIQSX

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.203.403.603.804.004.204.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51
3.19
TFLR
FIQSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FIQSX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FIQSX в 7.70%


TTM202320222021202020192018
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.19%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
7.70%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FIQSX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FIQSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-0.43%
TFLR
FIQSX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FIQSX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44%
0.24%
TFLR
FIQSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab