PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с FIQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с FIQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX).

TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и FIQSX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		-0.61%5.53%8.80%11.71%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FIQSX с доходностью -0.61%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTRTFLR с ICLO
Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с FFRHXFIQSX с RPIFXFIQSX с SAMBXFIQSX с FHAIXFIQSX с BKLNFIQSX с PFFDFIQSX с VTI

Сравнение комиссий TFLR и FIQSX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.

FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

TFLR vs. FIQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRFIQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.06

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

8.89

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. FIQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRFIQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.02

+1.09

Корреляция

Корреляция между TFLR и FIQSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FIQSX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FIQSX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FIQSX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FIQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRFIQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-22.19%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.63%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.13%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FIQSX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRFIQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.56%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.24%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.84%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.67%

-0.93%