Сравнение TFLR с FIQSX
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) are both funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while FIQSX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, TFLR returned 7.41%/yr vs 6.87%/yr for FIQSX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for FIQSX.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и FIQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью 2.17%.
TFLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.75%
FIQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.88M | $3.84M | $3.98M |
Сравнение доходности по годам TFLR и FIQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 2.05% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 2.17% | 5.53% | 8.80% | 11.71% | 0.62% |
Correlation
The correlation between TFLR and FIQSX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between TFLR and FIQSX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. FIQSX — Ранг доходности на риск
TFLR
FIQSX
Сравнение TFLR c FIQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLR | FIQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.80 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.22 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 13.68 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLR и FIQSX
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FIQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -22.19% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.19% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -3.18% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.08% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и FIQSX
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.59% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.22% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.89% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.59% | -0.99% |
Сравнение комиссий TFLR и FIQSX
TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и FIQSX
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FIQSX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 6.44% | 7.47% | 8.40% | 7.55% | 3.86% | 2.79% | 3.90% | 5.20% | 1.37% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.67% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and FIQSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLR has higher volatility (0.45%) compared to FIQSX (0.30%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs FIQSX's -22.19%.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и FIQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор