Сравнение TFLR с BBBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).
TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и BBBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BBBIX с доходностью 0.23%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и BBBIX
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.
Доходность на риск
TFLR vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
TFLR
BBBIX
Сравнение TFLR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.84 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 6.89 | -5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.20 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 7.75 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 28.07 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.84 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.47 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и BBBIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и BBBIX
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BBBIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и BBBIX
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и BBBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -6.60% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -0.57% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.48% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.47% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.16% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и BBBIX
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.30% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.04% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 1.61% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.52% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.46% | +2.28% |