PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLR с BBBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while BBBIX is a Ultrashort Bond fund managed by BBH. Over the past 3 years, TFLR returned 7.74%/yr vs 6.24%/yr for BBBIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BBBIX с доходностью 1.35%.

TFLR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.12%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.50%
3 года*
6.24%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLR и BBBIX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.25%6.57%8.77%12.05%-0.44%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		1.35%5.62%6.79%7.63%0.80%

Correlation

The correlation between TFLR and BBBIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с JBBBTFLR с ICLOTFLR с FLTR
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с VNLABBBIX с CLOABBBIX с FCNVXBBBIX с VMFXXBBBIX с NEARBBBIX с FLRN

Доходность на риск

TFLR vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFLRBBBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.91

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
7.41

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.21

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

8.10

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

33.60

-22.82

TFLR vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFLR и BBBIX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и BBBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLRBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-6.60%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.57%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-0.57%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.14%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и BBBIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLRBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.07%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.59%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

1.55%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

1.48%

+2.17%

Сравнение комиссий TFLR и BBBIX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и BBBIX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BBBIX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.60%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.77%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFLR and BBBIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBIX has higher volatility (0.49%) compared to TFLR (0.39%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs BBBIX's -6.60%.

BBBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLR и BBBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор