PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с BBBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRBBBIX
Дох-ть с нач. г.7.52%5.29%
Дох-ть за 1 год10.20%7.51%
Коэф-т Шарпа3.984.55
Коэф-т Сортино6.3312.00
Коэф-т Омега1.953.14
Коэф-т Кальмара9.7219.62
Коэф-т Мартина58.1258.24
Индекс Язвы0.18%0.13%
Дневная вол-ть2.58%1.65%
Макс. просадка-1.48%-6.60%
Текущая просадка-0.08%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и BBBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и BBBIX

С начала года, TFLR показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 5.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
2.99%
TFLR
BBBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и BBBIX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 58.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.12
BBBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBBIX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBBIX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBBIX, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBBIX, с текущим значением в 58.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.24

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и BBBIX

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98
4.55
TFLR
BBBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и BBBIX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности BBBIX в 4.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.24%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund
4.47%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и BBBIX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и BBBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
-0.38%
TFLR
BBBIX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и BBBIX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.27%
TFLR
BBBIX