PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с BBBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.50%
TFLR
BBBIX

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 5.82%.


TFLR

С начала года

7.86%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBBIX

С начала года

5.82%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.51%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

3.41%

10 лет (среднегодовая)

2.86%

Основные характеристики


TFLRBBBIX
Коэф-т Шарпа4.064.58
Коэф-т Сортино6.4412.39
Коэф-т Омега1.983.18
Коэф-т Кальмара9.8920.50
Коэф-т Мартина59.2469.13
Индекс Язвы0.18%0.11%
Дневная вол-ть2.58%1.72%
Макс. просадка-1.48%-6.60%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и BBBIX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BBBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и BBBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.064.58
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.4412.39
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.983.18
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.8920.50
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 59.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.2469.13
TFLR
BBBIX

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
4.58
TFLR
BBBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и BBBIX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BBBIX в 4.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.22%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund
4.87%4.29%2.37%1.46%2.30%3.01%2.67%2.09%2.23%2.11%1.57%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и BBBIX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и BBBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TFLR
BBBIX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и BBBIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.37%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
0.60%
TFLR
BBBIX