Сравнение TFLR с JAAA

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFLR и JAAA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JAAA в 5.15%

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JAAA.

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.