PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRCLOZ
Дох-ть с нач. г.7.52%10.26%
Дох-ть за 1 год10.20%13.53%
Коэф-т Шарпа3.986.22
Коэф-т Сортино6.339.21
Коэф-т Омега1.953.16
Коэф-т Кальмара9.729.88
Коэф-т Мартина58.1260.02
Индекс Язвы0.18%0.23%
Дневная вол-ть2.58%2.20%
Макс. просадка-1.48%-2.70%
Текущая просадка-0.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и CLOZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и CLOZ

С начала года, TFLR показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
5.28%
TFLR
CLOZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и CLOZ

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 58.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.12
CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 60.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.02

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.98, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98
6.22
TFLR
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и CLOZ

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности CLOZ в 9.02%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.24%7.76%0.58%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.02%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и CLOZ

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
0
TFLR
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и CLOZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.43%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.51%
TFLR
CLOZ