PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.10%
TFLR
CLOZ

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 10.71%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TFLRCLOZ
Коэф-т Шарпа3.976.26
Коэф-т Сортино6.289.03
Коэф-т Омега1.953.19
Коэф-т Кальмара9.639.53
Коэф-т Мартина57.7057.98
Индекс Язвы0.18%0.23%
Дневная вол-ть2.56%2.11%
Макс. просадка-1.48%-2.70%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и CLOZ

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и CLOZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.976.26
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.289.03
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.953.19
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.639.53
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.7057.98
TFLR
CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
6.26
TFLR
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и CLOZ

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности CLOZ в 8.98%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и CLOZ

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
TFLR
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и CLOZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.51%
TFLR
CLOZ