PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с ICLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).

TFLR и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%0.13%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%8.90%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR

Сравнение комиссий TFLR и ICLO

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

TFLR vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRICLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.81

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

21.35

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

2.79

-0.68

Корреляция

Корреляция между TFLR и ICLO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и ICLO

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ICLO в 5.35%

TTM2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и ICLO

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и ICLO.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-3.47%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.30%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и ICLO

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.32%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.79%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

4.08%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.48%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.48%

+1.26%