PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.22%
TFLR
ICLO

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 6.41%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICLO

С начала года

6.41%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.22%

1 год

7.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TFLRICLO
Коэф-т Шарпа3.976.29
Коэф-т Сортино6.289.74
Коэф-т Омега1.953.56
Коэф-т Кальмара9.6312.35
Коэф-т Мартина57.7099.99
Индекс Язвы0.18%0.08%
Дневная вол-ть2.56%1.22%
Макс. просадка-1.48%-0.83%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и ICLO

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и ICLO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.976.29
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.289.74
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.953.56
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.6312.35
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.7099.99
TFLR
ICLO

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что ниже коэффициента Шарпа ICLO равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
6.29
TFLR
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и ICLO

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности ICLO в 7.01%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.01%7.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и ICLO

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки ICLO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
TFLR
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и ICLO

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.23%
TFLR
ICLO