Сравнение TFLR с ICLO
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both exchange-traded funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, TFLR returned 7.74%/yr vs 6.62%/yr for ICLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 2.44%.
TFLR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.25% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | 0.32% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.44% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
Correlation
The correlation between TFLR and ICLO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. ICLO — Ранг доходности на риск
TFLR
ICLO
Сравнение TFLR c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLR | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.91 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 15.24 | -12.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 63.42 | -52.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLR и ICLO
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -3.47% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.35% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -3.47% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.04% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.08% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и ICLO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.51% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.88% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.38% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.42% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.42% | +1.23% |
Сравнение комиссий TFLR и ICLO
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и ICLO
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности ICLO в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.02% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.77% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and ICLO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLO has higher volatility (0.51%) compared to TFLR (0.39%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs ICLO's -3.47%.
On 3-year performance, TFLR leads with 7.74% vs 6.62% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 7.74% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 5.02% for ICLO.
TFLR is categorized as Bank Loan, while ICLO is CLO. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.26% for ICLO.
ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор