Сравнение TFLR с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
TFLR и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 4.73% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и JPLD
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
TFLR vs. JPLD — Ранг доходности на риск
TFLR
JPLD
Сравнение TFLR c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.65 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.08 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.10 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 20.00 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.65 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 3.30 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и JPLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и JPLD
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и JPLD
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -1.17% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -1.17% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.62% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.14% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.24% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и JPLD
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.56% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.99% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 1.79% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.86% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.86% | +1.88% |