Сравнение TFLR с JPLD
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, TFLR returned 5.72% vs 4.71% for JPLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
TFLR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.39% | 6.57% | 8.77% | 4.73% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between TFLR and JPLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. JPLD — Ранг доходности на риск
TFLR
JPLD
Сравнение TFLR c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.71 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 21.78 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 3.25 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и JPLD
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -1.17% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.00% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.15% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и JPLD
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.37% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 0.97% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.47% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.83% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.83% | +1.85% |
Сравнение комиссий TFLR и JPLD
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и JPLD
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.77% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and JPLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLR has higher volatility (0.41%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, TFLR leads with 5.72% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLR has performed better with a 5.72% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.21% for JPLD.
TFLR is categorized as Bank Loan, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор