PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.55%
TFLR
JPLD

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 5.88%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TFLRJPLD
Коэф-т Шарпа3.974.12
Коэф-т Сортино6.286.99
Коэф-т Омега1.951.92
Коэф-т Кальмара9.6310.90
Коэф-т Мартина57.7032.44
Индекс Язвы0.18%0.24%
Дневная вол-ть2.56%1.87%
Макс. просадка-1.48%-0.71%
Текущая просадка-0.04%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и JPLD

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.974.12
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.286.99
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.951.92
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.6310.90
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.7032.44
TFLR
JPLD

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.603.804.004.204.404.60Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.97
4.12
TFLR
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и JPLD

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности JPLD в 4.47%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и JPLD

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.40%
TFLR
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и JPLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.39%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.47%
TFLR
JPLD