PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRJPLD
Дох-ть с нач. г.7.48%5.83%
Дох-ть за 1 год10.26%7.93%
Коэф-т Шарпа4.054.23
Коэф-т Сортино6.437.08
Коэф-т Омега1.971.96
Коэф-т Кальмара9.9511.74
Коэф-т Мартина59.3838.15
Индекс Язвы0.18%0.22%
Дневная вол-ть2.59%1.96%
Макс. просадка-1.48%-0.71%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и JPLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и JPLD

С начала года, TFLR показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 5.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.84%
TFLR
JPLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и JPLD

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 59.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.38
JPLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 38.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.15

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и JPLD

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 4.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.603.804.004.204.404.60Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
4.05
4.23
TFLR
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и JPLD

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности JPLD в 4.47%


TTM20232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и JPLD

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
TFLR
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и JPLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.42%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.49%
TFLR
JPLD