PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

TOTR и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий TOTR и TDVG

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.79

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.01

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.86

-0.91

Корреляция

Корреляция между TOTR и TDVG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TDVG

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TDVG

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-19.20%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.17%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.09%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.84%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.38%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TDVG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.06%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

7.57%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

14.99%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

13.93%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

14.03%

-7.73%