Сравнение TDVG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TDVG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и SCHD
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TDVG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TDVG
SCHD
Сравнение TDVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.55 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и SCHD
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и SCHD
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -33.37% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.74% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -16.85% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.43% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.34% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.75% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и SCHD
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.96% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.69% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 14.40% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.70% | -2.67% |