PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TDVG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с SPHDTDVG с BDVG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий TDVG и JEPI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TDVG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.83

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.04

-0.18

Корреляция

Корреляция между TDVG и JEPI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и JEPI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и JEPI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.28%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.53%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.07%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и JEPI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.06% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.36%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.24%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

11.06%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

10.88%

+3.15%