PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDVG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.29%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

TDVG

1 день
0.36%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.14%
1 год
20.86%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
Всё время*
13.62%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF
$1.91M$2.98M$2.61M

Сравнение доходности по годам TDVG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		13.14%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%9.82%

Correlation

The correlation between TDVG and JEPI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between TDVG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и JEPI

Секторы
TDVG
JEPI

Технологии

27.4%
15.4%

Финансовые услуги

19.3%
8.9%

Промышленность

14.4%
11.2%

Здравоохранение

12.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.7%

Энергетика

4.5%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.1%

Технологии

TDVG
27.4%
JEPI
15.4%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
JEPI
8.9%

Промышленность

TDVG
14.4%
JEPI
11.2%

Здравоохранение

TDVG
12.8%
JEPI
12.9%

Потребительский циклический сектор

TDVG
6.7%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.6%
JEPI
7.7%

Энергетика

TDVG
4.5%
JEPI
2.6%

Коммунальные услуги

TDVG
3.2%
JEPI
4.9%

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
JEPI
1.6%

Недвижимость

TDVG
1.5%
JEPI
2.6%

Коммуникационные услуги

TDVG
0.8%
JEPI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с BDVGTDVG с TVAL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

TDVG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.44

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.10

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.72

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

4.88

+7.19

TDVG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и JEPI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.26%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.13%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.35%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и JEPI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.38%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

8.01%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

11.11%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

10.73%

+3.07%

Сравнение комиссий TDVG и JEPI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и JEPI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.95%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and JEPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVG has higher volatility (2.46%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.29% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.29% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.95% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.35% for JEPI.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор