PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.15%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%9.80%

Correlation

The correlation between TDVG and JEPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between TDVG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и JEPI

Секторы
TDVG
JEPI

Технологии

24.1%
19.1%

Финансовые услуги

19.5%
9.8%

Промышленность

13.6%
13.8%

Здравоохранение

12.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.6%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
6.2%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.9%

Технологии

TDVG
24.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
JEPI
9.8%

Промышленность

TDVG
13.6%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
JEPI
9.6%

Энергетика

TDVG
5.8%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
JEPI
1.9%

Недвижимость

TDVG
1.6%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с BDVGTDVG с TVAL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TDVG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.05

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.57

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.24

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

3.96

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.02

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TDVG и JEPI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.26%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-13.71%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.12%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.08%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и JEPI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.46%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.10%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

7.87%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.06%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

10.80%

+3.13%

Сравнение комиссий TDVG и JEPI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и JEPI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and JEPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVG has higher volatility (2.12%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.15% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.15% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.98% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.35% for JEPI.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор