PortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.54%
54.53%
TDVG
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.54

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.85

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

TDVG:

1.13

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.60

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.60

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

TDVG:

3.22%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.50%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TDVG:

-6.64%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


TDVG

С начала года

-0.65%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-2.91%

1 год

7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и JEPI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.54
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.85
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDVG: 1.13
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.60
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.60
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.41
TDVG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и JEPI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.08%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и JEPI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-7.02%
TDVG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и JEPI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.06%
TDVG
JEPI