PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDVG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и JEPI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TDVG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.44%
59.99%
TDVG
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

1.64

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

TDVG:

2.29

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

TDVG:

1.30

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

TDVG:

2.82

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

TDVG:

10.12

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

TDVG:

1.60%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

TDVG:

9.85%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TDVG:

-4.82%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


TDVG

С начала года

14.01%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

3.40%

1 год

14.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и JEPI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.92
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.60
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.38
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.823.11
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1212.63
TDVG
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.92
TDVG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и JEPI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JEPI в 7.30%


TTM2023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
0.76%1.31%1.15%0.80%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и JEPI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.82%
-3.69%
TDVG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и JEPI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
2.90%
TDVG
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab