Сравнение TDVG с BDVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG).
TDVG и BDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и BDVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 6.59% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2.40% | 13.81% | 11.75% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 2.40%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
BDVG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и BDVG
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDVG в 0.55%.
Доходность на риск
TDVG vs. BDVG — Ранг доходности на риск
TDVG
BDVG
Сравнение TDVG c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.37 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.95 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и BDVG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и BDVG
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BDVG в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.67% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и BDVG
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и BDVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -14.46% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.75% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.78% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.41% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и BDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.43% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.25% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 14.67% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 11.98% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.98% | +2.05% |