PortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и DGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.12%
74.40%
TDVG
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.45

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.73

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

TDVG:

1.11

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.50

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.14

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

TDVG:

3.25%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.51%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

TDVG:

-6.87%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.32%.


TDVG

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.65%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и DGRW

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.45
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.73
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDVG: 1.11
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.50
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.14
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.41
TDVG
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DGRW

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.09%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DGRW

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.87%
-9.28%
TDVG
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DGRW

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 11.75% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
12.01%
TDVG
DGRW