PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDVG с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и DJD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.44%
70.67%
TDVG
DJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

1.64

DJD:

1.51

Коэф-т Сортино

TDVG:

2.29

DJD:

2.29

Коэф-т Омега

TDVG:

1.30

DJD:

1.28

Коэф-т Кальмара

TDVG:

2.82

DJD:

2.69

Коэф-т Мартина

TDVG:

10.12

DJD:

8.55

Индекс Язвы

TDVG:

1.60%

DJD:

1.95%

Дневная вол-ть

TDVG:

9.85%

DJD:

11.00%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

TDVG:

-4.82%

DJD:

-5.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVG показывает доходность 14.01%, а DJD немного ниже – 13.98%.


TDVG

С начала года

14.01%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

3.40%

1 год

14.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJD

С начала года

13.98%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

8.51%

1 год

15.31%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и DJD

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDVG c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.51
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.29
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.28
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.822.69
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.128.55
TDVG
DJD

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.51
TDVG
DJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DJD

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DJD в 2.29%


TTM202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
0.76%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.29%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DJD

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.82%
-5.51%
TDVG
DJD

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DJD

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 3.31% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
3.33%
TDVG
DJD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab