PortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и DJD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.54%
68.26%
TDVG
DJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.54

DJD:

0.70

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.85

DJD:

1.07

Коэф-т Омега

TDVG:

1.13

DJD:

1.15

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.60

DJD:

0.82

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.60

DJD:

3.13

Индекс Язвы

TDVG:

3.22%

DJD:

3.21%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.50%

DJD:

14.35%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

TDVG:

-6.64%

DJD:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью -1.12%.


TDVG

С начала года

-0.65%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-2.91%

1 год

7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJD

С начала года

-1.12%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-2.53%

1 год

9.21%

5 лет

12.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и DJD

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%
График комиссии DJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и DJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.54
DJD: 0.70
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.85
DJD: 1.07
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDVG: 1.13
DJD: 1.15
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.60
DJD: 0.82
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.60
DJD: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.70
TDVG
DJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DJD

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DJD в 2.93%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.08%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.93%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DJD

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-7.96%
TDVG
DJD

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DJD

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
9.57%
TDVG
DJD