PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.15%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%14.20%

Correlation

The correlation between TDVG and DGRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between TDVG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и DGRO

Секторы
TDVG
DGRO

Технологии

24.1%
19.4%

Финансовые услуги

19.5%
21.2%

Промышленность

13.6%
10.8%

Здравоохранение

12.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.5%

Энергетика

5.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.9%
6.9%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
0.1%

Технологии

TDVG
24.1%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
DGRO
21.2%

Промышленность

TDVG
13.6%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
DGRO
11.5%

Энергетика

TDVG
5.8%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
DGRO
2.5%

Недвижимость

TDVG
1.6%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVGTDVG с TVAL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TDVG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.53

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.68

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.71

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

14.33

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DGRO

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-35.10%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.47%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.03%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.31%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.44%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.12%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.94%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.49%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.82%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.62%

-2.69%

Сравнение комиссий TDVG и DGRO

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DGRO

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TDVG and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 10.15% for TDVG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор