PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDVG с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TDVG с DGRO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TDVG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDVG или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.70

DGRO:

0.78

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.97

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

TDVG:

1.14

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.70

DGRO:

0.79

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.86

DGRO:

3.10

Индекс Язвы

TDVG:

3.42%

DGRO:

3.57%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.81%

DGRO:

15.20%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

TDVG:

-1.64%

DGRO:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

TDVG

С начала года

4.67%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-0.86%

1 год

10.93%

3 года

10.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

1.76%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-3.30%

1 год

11.82%

3 года

9.13%

5 лет

13.13%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий TDVG и DGRO

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DGRO

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRO в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.03%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DGRO

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...