PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. TDVG is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 10.62%/yr for VIG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVG показывает доходность 7.48%, а VIG немного выше – 7.57%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%13.83%

Correlation

The correlation between TDVG and VIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between TDVG and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и VIG

Секторы
TDVG
VIG

Технологии

24.1%
26.2%

Финансовые услуги

19.5%
20.6%

Промышленность

13.6%
11.8%

Здравоохранение

12.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
10.1%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
0.5%

Технологии

TDVG
24.1%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
VIG
20.6%

Промышленность

TDVG
13.6%
VIG
11.8%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
VIG
10.1%

Энергетика

TDVG
5.8%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
VIG
3.5%

Недвижимость

TDVG
1.6%
VIG

-

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVGTDVG с TVAL
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TDVG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.88

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.06

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TDVG и VIG

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-46.81%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.91%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.95%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-20.39%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.51%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и VIG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.11% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.57%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.01%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.23%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.05%

-2.12%

Сравнение комиссий TDVG и VIG

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и VIG

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TDVG and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.62% vs 10.03% for TDVG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.62% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.98% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор