PortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDVG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.12%
64.78%
TDVG
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.45

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.73

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

TDVG:

1.11

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.50

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.14

VIG:

2.59

Индекс Язвы

TDVG:

3.25%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.51%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

TDVG:

-6.87%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%.


TDVG

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и VIG

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.45
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.73
VIG: 0.89
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDVG: 1.11
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.50
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.14
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.56
TDVG
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и VIG

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.09%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и VIG

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.87%
-7.63%
TDVG
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и VIG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.75% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.67%
TDVG
VIG