Сравнение TDVG с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
TDVG и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и VIG
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
TDVG vs. VIG — Ранг доходности на риск
TDVG
VIG
Сравнение TDVG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.31 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и VIG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и VIG
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и VIG
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -46.81% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.83% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -20.39% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.55% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и VIG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.06% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.82% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.28% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 14.26% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.04% | -2.01% |