PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

TOTR и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий TOTR и MAMB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.37

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.56

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MAMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.14

-0.19

Корреляция

Корреляция между TOTR и MAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и MAMB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и MAMB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-19.33%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.55%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.42%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-7.70%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и MAMB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.29%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

6.08%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.97%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.96%

-0.66%