Сравнение MAMB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MAMB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и SGOV
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MAMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MAMB
SGOV
Сравнение MAMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 20.61 | -19.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 283.87 | -282.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 411.31 | -408.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4,618.08 | -4,610.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 20.61 | -19.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 14.12 | -13.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 12.34 | -12.20 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и SGOV
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и SGOV
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -0.03% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -0.01% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -0.03% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | 0.00% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и SGOV
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.06% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.13% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 0.20% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 0.24% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.24% | +6.72% |