- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 23 мар. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Ambassador Income Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $192M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $677.83K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAMB
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MAMB — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) показал доход в 0.88% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев.
Monarch Ambassador Income ETF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MAMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MAMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 2.20% | -2.44% | 0.36% | 0.63% | -0.54% | -1.97% | 1.26% | 0.88% | ||||
| 2025 | 1.22% | 1.89% | 0.20% | 0.70% | -0.66% | 1.67% | -0.15% | 1.43% | 2.09% | 1.29% | 0.92% | -0.36% | 10.69% |
| 2024 | -0.41% | -1.45% | 1.40% | -2.70% | 1.79% | 0.80% | 2.70% | 1.65% | 1.65% | -2.16% | 0.62% | -2.38% | 1.32% |
| 2023 | 3.74% | -2.99% | 2.80% | 0.62% | -1.22% | -0.59% | -0.30% | -0.91% | -3.54% | -1.15% | 4.89% | 3.85% | 4.90% |
| 2022 | -2.65% | 0.11% | -1.95% | -4.21% | -0.48% | -1.02% | 1.81% | -3.39% | -4.96% | -1.42% | 4.76% | -0.07% | -13.02% |
| 2021 | -0.23% | 1.19% | 0.89% | -0.01% | 0.46% | 0.19% | -1.18% | 0.49% | -1.14% | 0.53% | 1.17% |
Метрики бенчмарка
Monarch Ambassador Income ETF has an annualized alpha of -0.68%, beta of 0.12, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2021.
- This ETF participated in 45.71% of S&P 500 Index downside but only 21.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 21.46%
- Участие в снижении
- 45.71%
Комиссия
Комиссия MAMB составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAMB имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 10.58 | -7.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Ambassador Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.59 | $0.47 | $0.39 | $0.20 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Ambassador Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Ambassador Income ETF показал максимальную просадку в 19.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Ambassador Income ETF составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.33%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 11mo | 4y 1moсент. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.94%июль 2026 г. | 5mo 1d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.39%нояб. 2025 г. | 15d | 2mo 9d | 2mo 24dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.31%февр. 2026 г. | 3d | 18d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.15%авг. 2021 г. | 11d | 17d | 28dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MAMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -56.78% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -18.90% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -25.43% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.17% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.69% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.14% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAMB
Добавьте Monarch Ambassador Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAMB