График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Ambassador Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) показал доход в 1.19% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев.
Monarch Ambassador Income ETF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MAMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 2.20% | -2.44% | 1.19% | |||||||||
| 2025 | 1.22% | 1.89% | 0.20% | 0.70% | -0.66% | 1.67% | -0.15% | 1.43% | 2.09% | 1.29% | 0.92% | -0.36% | 10.69% |
| 2024 | -0.41% | -1.45% | 1.40% | -2.70% | 1.79% | 0.80% | 2.70% | 1.65% | 1.65% | -2.16% | 0.62% | -2.38% | 1.32% |
| 2023 | 3.74% | -2.99% | 2.80% | 0.62% | -1.22% | -0.59% | -0.30% | -0.91% | -3.54% | -1.15% | 4.89% | 3.85% | 4.90% |
| 2022 | -2.65% | 0.11% | -1.95% | -4.21% | -0.48% | -1.02% | 1.81% | -3.39% | -4.96% | -1.42% | 4.76% | -0.07% | -13.02% |
| 2021 | 0.05% | 1.19% | 0.89% | -0.01% | 0.46% | 0.19% | -1.18% | 0.49% | -1.14% | 0.53% | 1.46% |
Метрики бенчмарка
Monarch Ambassador Income ETF: годовая альфа составляет -0.13%, бета — 0.12, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 25.03.2021.
- Этот ETF участвовал в 43.64% снижения S&P 500 Index, но только в 23.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 23.26%
- Участие в снижении
- 43.64%
Комиссия
Комиссия MAMB составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAMB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.61 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MAMB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Ambassador Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.47 | $0.39 | $0.20 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Ambassador Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Ambassador Income ETF показал максимальную просадку в 19.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Ambassador Income ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.33% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | 746 | 13 окт. 2025 г. | 1030 |
| -3.55% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.39% | 21 окт. 2025 г. | 12 | 5 нояб. 2025 г. | 46 | 13 янв. 2026 г. | 58 |
| -2.31% | 30 янв. 2026 г. | 2 | 2 февр. 2026 г. | 13 | 20 февр. 2026 г. | 15 |
| -1.15% | 30 июл. 2021 г. | 8 | 10 авг. 2021 г. | 13 | 27 авг. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...