PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

MAMB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%5.62%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		-0.08%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.31%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий MAMB и ZHOG

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

MAMB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.98

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.64

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.13

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

8.62

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.60

-1.46

Корреляция

Корреляция между MAMB и ZHOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и ZHOG

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и ZHOG

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-3.66%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.83%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.73%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и ZHOG

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.70%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

1.09%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

2.31%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.13%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.13%

+2.83%