PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

MAMB и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и JHCP

2026 (YTD)20252024
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%-0.22%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с SYSBMAMB с BRTR
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с CFIT

Сравнение комиссий MAMB и JHCP

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.30

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.58

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.53

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.14

-1.00

Корреляция

Корреляция между MAMB и JHCP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и JHCP

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и JHCP

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-3.06%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.06%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.97%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.71%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и JHCP

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

3.03%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.91%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.93%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.93%

+2.03%