PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с ADFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с ADFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while ADFI is actively managed. Over the past 5 years, MAMB returned 0.72%/yr vs -0.16%/yr for ADFI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 1.75%/yr for ADFI.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и ADFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.02%.

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.05%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и ADFI

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%5.61%0.51%6.70%-11.66%-0.12%

Correlation

The correlation between MAMB and ADFI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.72

The correlation between MAMB and ADFI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAMB и ADFI

Секторы
MAMB
ADFI

Финансовые услуги

100.0%

-

Коммунальные услуги

70.8%

-

Здравоохранение

19.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
96.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Финансовые услуги

MAMB
100.0%
ADFI

-

Коммунальные услуги

MAMB
70.8%
ADFI

-

Здравоохранение

MAMB
19.5%
ADFI

-

Промышленность

MAMB
8.5%
ADFI

-

Потребительский циклический сектор

MAMB
1.1%
ADFI

-

Коммуникационные услуги

MAMB
0.2%
ADFI
96.3%

Сырьевые материалы

MAMB

-

ADFI

-

Потребительский защитный сектор

MAMB

-

ADFI

-

Энергетика

MAMB

-

ADFI

-

Недвижимость

MAMB

-

ADFI

-

Технологии

MAMB

-

ADFI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с BRTR
Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с APCBADFI с BNDPADFI с IMTB

Доходность на риск

MAMB vs. ADFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c ADFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBADFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.85

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.29

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.64

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.74

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. ADFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ADFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и ADFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBADFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.85

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.10

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MAMB и ADFI

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и ADFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBADFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-17.62%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.48%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-5.60%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-16.11%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.64%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.61%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и ADFI

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBADFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.11%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.84%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.77%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.19%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

5.88%

+1.03%

Сравнение комиссий MAMB и ADFI

MAMB берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и ADFI

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ADFI в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and ADFI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs ADFI's -17.62%.

On 5-year performance, MAMB leads with 0.72% vs -0.16% for ADFI. On fees, MAMB is cheaper at 1.49% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAMB has performed better with a 0.72% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAMB is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

ADFI has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Monarch and Anfield. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 1.75% for ADFI.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и ADFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор