PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

MAMB и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%0.24%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий MAMB и BRTR

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

MAMB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.45

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.89

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.87

-0.72

Корреляция

Корреляция между MAMB и BRTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и BRTR

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и BRTR

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-5.07%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.26%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.32%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и BRTR

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.75%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.59%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.28%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.75%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.75%

+2.21%