PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while BRTR is actively managed. Over the past year, MAMB returned 8.73% vs 5.46% for BRTR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%10.69%1.32%0.24%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between MAMB and BRTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between MAMB and BRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAMB и BRTR

Секторы
MAMB
BRTR

Финансовые услуги

100.0%
22.7%

Коммунальные услуги

70.8%
1.8%

Здравоохранение

19.5%

-

Промышленность

8.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
23.8%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

25.1%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

6.7%

Финансовые услуги

MAMB
100.0%
BRTR
22.7%

Коммунальные услуги

MAMB
70.8%
BRTR
1.8%

Здравоохранение

MAMB
19.5%
BRTR

-

Промышленность

MAMB
8.5%
BRTR
1.5%

Потребительский циклический сектор

MAMB
1.1%
BRTR
7.6%

Коммуникационные услуги

MAMB
0.2%
BRTR
23.8%

Сырьевые материалы

MAMB

-

BRTR
8.7%

Потребительский защитный сектор

MAMB

-

BRTR

-

Энергетика

MAMB

-

BRTR
25.1%

Недвижимость

MAMB

-

BRTR
2.2%

Технологии

MAMB

-

BRTR
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

MAMB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.68

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

5.07

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.89

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MAMB и BRTR

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-5.07%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.26%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.58%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-1.35%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и BRTR

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.27%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.77%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

3.68%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

4.69%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

4.69%

+2.22%

Сравнение комиссий MAMB и BRTR

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и BRTR

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and BRTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, MAMB leads with 8.73% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 8.73% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Monarch and BlackRock. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.38% for BRTR.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор