PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с FSYD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

MAMB и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%1.32%4.90%-9.95%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FSYD с доходностью 0.53%.

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSBMAMB с BRTR
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с SRLNFSYD с HYBLFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий MAMB и FSYD

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSYD в 0.55%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF

Доходность на риск

MAMB vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.18

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

10.11

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.70

-0.56

Корреляция

Корреляция между MAMB и FSYD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и FSYD

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FSYD в 6.49%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и FSYD

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-12.11%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.30%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.28%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-2.49%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и FSYD

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 2.34% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

3.25%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

6.10%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.97%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.97%

-1.01%