PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOTR с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и IUSB


2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
0.09%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%.


TOTR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.58%
3 года*
4.02%
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий TOTR и IUSB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

TOTR vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTRIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.89

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

5.81

-0.82

TOTR vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOTRIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Корреляция

Корреляция между TOTR и IUSB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и IUSB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IUSB в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и IUSB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


TOTRIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-17.90%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.49%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.67%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.62%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и IUSB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOTRIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.63%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.41%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.13%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.77%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.03%

+1.27%