PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TOTR is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.40%/yr vs 4.51%/yr for IUSB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%.

TOTR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.48%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и IUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.31%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-0.07%

Correlation

The correlation between TOTR and IUSB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between TOTR and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и IUSB

Секторы
TOTR
IUSB

Финансовые услуги

67.7%

-

Технологии

17.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
IUSB

-

Технологии

TOTR
17.1%
IUSB

-

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
IUSB

-

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
IUSB

-

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
IUSB

-

Здравоохранение

TOTR
1.6%
IUSB

-

Промышленность

TOTR
1.2%
IUSB

-

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
IUSB

-

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
IUSB

-

Энергетика

TOTR
0.2%
IUSB
100.0%

Недвижимость

TOTR
0.1%
IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

TOTR vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.54

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.30

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.20

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

6.68

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.46

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TOTR и IUSB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-17.90%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.53%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.82%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.33%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.59%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и IUSB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.25% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.62%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.79%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

5.04%

+1.18%

Сравнение комиссий TOTR и IUSB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и IUSB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOTR and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOTR has higher volatility (1.25%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs IUSB's -17.90%.

On 3-year performance, IUSB leads with 4.51% vs 4.40% for TOTR. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSB has performed better with a 4.51% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.06% for IUSB.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор