Сравнение TOTR с CAAA
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TOTR returned 5.48% vs 5.28% for CAAA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.56%.
TOTR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTR и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.31% | 7.41% | 3.99% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between TOTR and CAAA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between TOTR and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTR vs. CAAA — Ранг доходности на риск
TOTR
CAAA
Сравнение TOTR c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.55 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.88 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.83 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и CAAA
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -2.24% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.08% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.04% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.56% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.67% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и CAAA
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.04% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.16% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.07% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.21% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.21% | +3.01% |
Сравнение комиссий TOTR и CAAA
TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и CAAA
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что сопоставимо с доходностью CAAA в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.31% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TOTR and CAAA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTR has higher volatility (1.25%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, TOTR leads with 5.48% vs 5.28% for CAAA. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOTR has performed better with a 5.48% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 5.30% for CAAA.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.55% for CAAA.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTR и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор