PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAA с VPLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с VPLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

CAAA и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAA или VPLS.

Корреляция

Корреляция между CAAA и VPLS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAAA и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAA:

2.07

VPLS:

1.22

Коэф-т Сортино

CAAA:

3.04

VPLS:

1.77

Коэф-т Омега

CAAA:

1.40

VPLS:

1.22

Коэф-т Кальмара

CAAA:

3.15

VPLS:

1.45

Коэф-т Мартина

CAAA:

8.39

VPLS:

3.60

Индекс Язвы

CAAA:

0.84%

VPLS:

1.68%

Дневная вол-ть

CAAA:

3.36%

VPLS:

4.94%

Макс. просадка

CAAA:

-2.24%

VPLS:

-4.17%

Текущая просадка

CAAA:

-0.55%

VPLS:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 2.34%.

CAAA

С начала года

2.84%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPLS

С начала года

2.34%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAAA и VPLS

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAA и VPLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг риск-скорректированной доходности CAAA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAA c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VPLS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и VPLS

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VPLS в 4.56%

TTM20242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.76%4.01%0.00%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.56%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и VPLS

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и VPLS

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...