PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

CAAA и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и VPLS

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий CAAA и VPLS

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.09

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.52

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.80

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.66

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VPLS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.25

+0.67

Корреляция

Корреляция между CAAA и VPLS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и VPLS

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VPLS в 4.79%

TTM202520242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и VPLS

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-4.17%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.72%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.81%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.98%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.87%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и VPLS

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.51%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.26%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.67%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.67%

-1.44%