PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY).

CAAA и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и CARY

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%0.30%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с DCRE
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий CAAA и CARY

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

CAAA vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAACARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.09

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.52

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

5.08

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

19.05

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAACARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.09

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

2.83

-0.91

Корреляция

Корреляция между CAAA и CARY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и CARY

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и CARY

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAACARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-1.28%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.28%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.83%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.22%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и CARY

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAACARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.89%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.27%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.05%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

2.18%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

2.18%

+1.05%