Сравнение CAAA с JPIE
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 5.30% vs 5.83% for JPIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
CAAA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.91% | 8.03% | 4.65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.43% |
Correlation
The correlation between CAAA and JPIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between CAAA and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
CAAA
JPIE
Сравнение CAAA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.83 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.10 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 25.31 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.69 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.99 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и JPIE
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -9.96% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.15% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.04% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.09% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и JPIE
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.61% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.28% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.59% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Сравнение комиссий CAAA и JPIE
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и JPIE
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.28% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and JPIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAA has higher volatility (1.10%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, JPIE leads with 5.83% vs 5.30% for CAAA. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPIE has performed better with a 5.83% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 5.28% for CAAA.
CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор