- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 26 февр. 2024 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $35M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $94.99K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции CAAA — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) показал доход в 1.19% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев.
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CAAA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.22% | -1.28% | 0.45% | 0.06% | 0.57% | -0.52% | 0.45% | 1.19% | ||||
| 2025 | 0.77% | 1.24% | 0.47% | 0.72% | 0.05% | 1.48% | -0.22% | 1.39% | 0.36% | 0.43% | 1.42% | -0.35% | 8.03% |
| 2024 | 0.16% | 0.87% | -1.58% | 1.21% | 1.07% | 1.27% | 1.55% | 1.22% | -1.78% | 0.88% | -0.25% | 4.65% |
Метрики бенчмарка
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF has an annualized alpha of 5.25%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.72%) than losses (7.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 19.72%
- Участие в снижении
- 7.67%
Комиссия
Комиссия CAAA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAA имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 10.58 | -5.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.25 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.01% | 6.09% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $1.25 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF показал максимальную просадку в 2.24%, зарегистрированную 13 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.24%нояб. 2024 г. | 1mo 26d | 3mo 10d | 5mo 6dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-2.08%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 5mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.63%апр. 2024 г. | 1mo 3d | 1mo 4d | 2mo 7dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-1.47%апр. 2025 г. | 4d | 17d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.01%сент. 2025 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CAAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -56.78% | +54.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -10.69% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.14% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAAA
Добавьте First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAAA