PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с PAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).

CAAA и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и PAAA

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		0.99%5.37%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 0.99%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с CARYCAAA с DCRE
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG

Сравнение комиссий CAAA и PAAA

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

CAAA vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAPAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

4.03

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.87

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.94

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

5.26

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

43.72

-33.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.03

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

6.64

-4.72

Корреляция

Корреляция между CAAA и PAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и PAAA

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PAAA в 5.48%

TTM202520242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.48%5.12%5.88%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и PAAA

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и PAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-1.04%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.04%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.02%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.12%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и PAAA

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.27%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.39%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.34%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.00%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

1.00%

+2.23%