PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAA с LDSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 5.28% vs 5.06% for LDSF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности CAAA и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у LDSF с доходностью 0.74%.

CAAA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAA и LDSF

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.56%8.03%4.65%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.41%

Correlation

The correlation between CAAA and LDSF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between CAAA and LDSF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARYCAAA с DCRE
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с XMPTLDSF с SGOVLDSF с VRIG

Доходность на риск

CAAA vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAALDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.47

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.92

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

12.40

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDSF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAALDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.47

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.81

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CAAA и LDSF

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAALDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-8.56%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.74%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.27%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.46%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.41%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и LDSF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAALDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.73%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.65%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

2.06%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.08%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.18%

+0.03%

Сравнение комиссий CAAA и LDSF

CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и LDSF

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.30%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Часто задаваемые вопросы

CAAA and LDSF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAA has higher volatility (1.04%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs LDSF's -8.56%.

On 1-year performance, CAAA leads with 5.28% vs 5.06% for LDSF. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.28% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.63% for LDSF.

CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LDSF is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.87% for LDSF.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAA и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор