PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CAAA и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и JAAA

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий CAAA и JAAA

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

CAAA vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.53

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.90

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.45

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

24.01

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.75

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

2.69

-0.77

Корреляция

Корреляция между CAAA и JAAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и JAAA

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и JAAA

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-2.64%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.46%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.03%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.26%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и JAAA

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.41%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.68%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.81%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.69%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

1.67%

+1.56%