Сравнение CAAA с JAAA
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, CAAA returned 5.28% vs 5.06% for JAAA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 4.65% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 6.07% |
Correlation
The correlation between CAAA and JAAA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CAAA
JAAA
Сравнение CAAA c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.69 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 13.07 | -10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 70.18 | -62.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 5.98 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 2.77 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и JAAA
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -2.64% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.39% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.02% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.25% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и JAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.13% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 0.64% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.85% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.68% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.64% | +1.57% |
Сравнение комиссий CAAA и JAAA
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и JAAA
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and JAAA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAA has higher volatility (1.04%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs JAAA's -2.64%.
On 1-year performance, CAAA leads with 5.28% vs 5.06% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.28% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 5.00% for JAAA.
CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор