PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TOTL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, TOTL returned 1.64%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.64% против 15.49% соответственно.

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TOTL and SPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.02

Over the past year, TOTL and SPY have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TOTL и SPY

Секторы
TOTL
SPY

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

TOTL
100.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

TOTL

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

TOTL

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TOTL

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

TOTL

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

TOTL

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

TOTL

-

SPY
8.4%

Промышленность

TOTL

-

SPY
7.8%

Недвижимость

TOTL

-

SPY
1.9%

Технологии

TOTL

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

TOTL

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TOTL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.24

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.16

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

14.72

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TOTL и SPY

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-55.19%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-8.88%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-18.76%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-24.50%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-33.72%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.70%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-9.05%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.91%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и SPY

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.84%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.90%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.83%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.05%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

17.94%

-13.16%

Сравнение комиссий TOTL и SPY

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и SPY

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

TOTL and SPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 1.64% for TOTL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.98% for SPY.

TOTL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPY is S&P 500. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор