Сравнение TOTL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TOTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TOTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.74% против -1.39% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и TLT
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TOTL vs. TLT — Ранг доходности на риск
TOTL
TLT
Сравнение TOTL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.10 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.06 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.13 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и TLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и TLT
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и TLT
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -48.35% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.23% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -43.70% | +27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -48.35% | +31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -40.23% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -13.62% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.39% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и TLT
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.71% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 6.61% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 11.40% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 15.88% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 14.93% | -10.17% |