Сравнение TOTL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TOTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или TLT.
Основные характеристики
| TOTL | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 6.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | -12.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | -5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 15.15% |
| Макс. просадка | -16.48% | -48.35% |
| Текущая просадка | -5.22% | -41.26% |
Корреляция
Корреляция между TOTL и TLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и TLT
С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и TLT
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и TLT
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и TLT
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и TLT
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.