PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. TOTL is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 10 years, TOTL returned 1.64%/yr vs -1.66%/yr for TLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции TOTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.64% против -1.66% соответственно.

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between TOTL and TLT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.77

The correlation between TOTL and TLT shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с BSCQTOTL с PPI
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TOTL vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.51

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.80

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.65

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

1.63

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.51

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TOTL и TLT

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-48.35%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-7.58%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-19.18%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-43.70%

+27.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-48.35%

+31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-40.44%

+38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-13.82%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.04%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и TLT

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.76%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

6.50%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

9.77%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

15.87%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

14.91%

-10.13%

Сравнение комиссий TOTL и TLT

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и TLT

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

TOTL and TLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TOTL leads with 1.64% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOTL has performed better with a 1.64% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.59% for TLT.

TOTL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.15% for TLT.

TOTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор