PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TOTL с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTL с TLT

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TOTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или TLT.

Корреляция

Корреляция между TOTL и TLT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности TOTL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
1.32%
COM
BCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

0.85

TLT:

-0.17

Коэф-т Сортино

TOTL:

1.25

TLT:

-0.13

Коэф-т Омега

TOTL:

1.17

TLT:

0.99

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.46

TLT:

-0.05

Коэф-т Мартина

TOTL:

2.59

TLT:

-0.33

Индекс Язвы

TOTL:

1.98%

TLT:

7.17%

Дневная вол-ть

TOTL:

6.07%

TLT:

14.47%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TOTL:

-3.52%

TLT:

-42.72%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции TOTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.35% против -1.50% соответственно.

TOTL

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.06%

1 год

6.18%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

TLT

С начала года

-0.02%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-6.19%

1 год

-0.22%

5 лет

-9.82%

10 лет

-1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TOTL и TLT

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: -0.08
BCI: 0.11
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: -0.05
BCI: 0.25
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 0.99
BCI: 1.03
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: -0.07
BCI: 0.06
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
COM: -0.23
BCI: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.11
COM
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и TLT

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TLT в 4.36%

TTM20242023202220212020201920182017

Просадки

Сравнение просадок TOTL и TLT

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
-17.93%
COM
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и TLT

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет NaN%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
6.88%
COM
BCI

Пользовательские портфели с TOTL или TLT

Cautious
3%
YTD
VT
BCI
SGOL
TLT
All Weather
-1%
YTD
VTI
VGLT
VGIT
BCI
GLDM
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
334

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
65

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566