PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
0.87%
TOTL
TLT

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.20%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.20%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.14%

5 лет (среднегодовая)

-6.00%

10 лет (среднегодовая)

-0.32%

Основные характеристики


TOTLTLT
Коэф-т Шарпа1.400.32
Коэф-т Сортино2.040.56
Коэф-т Омега1.271.06
Коэф-т Кальмара0.700.11
Коэф-т Мартина6.190.77
Индекс Язвы1.43%6.23%
Дневная вол-ть6.34%14.74%
Макс. просадка-16.48%-48.35%
Текущая просадка-4.79%-40.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и TLT

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TOTL и TLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.400.32
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.040.56
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.06
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.11
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.190.77
TOTL
TLT

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
0.32
TOTL
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и TLT

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TLT в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.06%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и TLT

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-40.93%
TOTL
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и TLT

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.65%
TOTL
TLT