Сравнение TOTL с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
TOTL и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.03% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и BYLD
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
TOTL vs. BYLD — Ранг доходности на риск
TOTL
BYLD
Сравнение TOTL c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.29 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и BYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BYLD
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BYLD
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -14.75% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.72% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -14.65% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -14.75% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.54% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.54% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BYLD
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.00% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.71% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.61% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.16% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.43% | -0.67% |