Сравнение TOTL с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
TOTL и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или BYLD.
Основные характеристики
| TOTL | BYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 4.27% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 4.79% |
| Макс. просадка | -16.48% | -14.75% |
| Текущая просадка | -5.22% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между TOTL и BYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BYLD
С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 4.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и BYLD
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BYLD
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BYLD в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.15% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BYLD
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BYLD
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.