PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и BYLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.79%
27.42%
TOTL
BYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.50

BYLD:

1.45

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.22

BYLD:

2.13

Коэф-т Омега

TOTL:

1.27

BYLD:

1.28

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.75

BYLD:

1.34

Коэф-т Мартина

TOTL:

3.70

BYLD:

7.47

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

BYLD:

0.95%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

BYLD:

4.89%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

BYLD:

-14.75%

Текущая просадка

TOTL:

-2.72%

BYLD:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.45% соответственно.


TOTL

С начала года

2.59%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.59%

5 лет

0.22%

10 лет

1.43%

BYLD

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.19%

5 лет

1.44%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BYLD

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и BYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.50
BYLD: 1.45
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.22
BYLD: 2.13
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.27
BYLD: 1.28
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.75
BYLD: 1.34
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 3.70
BYLD: 7.47

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.45
TOTL
BYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BYLD

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности BYLD в 5.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.28%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.46%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BYLD

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-0.86%
TOTL
BYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BYLD

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.77%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
2.91%
TOTL
BYLD