PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.95%
TOTL
BYLD

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 4.51%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BYLD

С начала года

4.51%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.85%

1 год

8.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

Основные характеристики


TOTLBYLD
Коэф-т Шарпа1.402.00
Коэф-т Сортино2.042.99
Коэф-т Омега1.271.38
Коэф-т Кальмара0.701.20
Коэф-т Мартина6.1910.88
Индекс Язвы1.43%0.85%
Дневная вол-ть6.34%4.60%
Макс. просадка-16.48%-14.75%
Текущая просадка-4.79%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BYLD

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TOTL и BYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.402.00
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.042.99
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.38
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.701.20
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.1910.88
TOTL
BYLD

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.00
TOTL
BYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BYLD

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BYLD в 5.14%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.14%4.81%3.39%2.18%3.41%3.68%4.22%3.22%3.14%3.36%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BYLD

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-1.38%
TOTL
BYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BYLD

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.15%
TOTL
BYLD