PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с TOTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с TOTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTL returned 4.41%/yr vs 4.43%/yr for TOTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.31%/yr for TOTR.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и TOTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.41%.

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и TOTR

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-0.72%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%

Correlation

The correlation between TOTL and TOTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between TOTL and TOTR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTL и TOTR

Секторы
TOTL
TOTR

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

67.7%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

TOTL
100.0%
TOTR
0.2%

Сырьевые материалы

TOTL

-

TOTR
0.4%

Коммуникационные услуги

TOTL

-

TOTR
4.9%

Потребительский циклический сектор

TOTL

-

TOTR
4.7%

Потребительский защитный сектор

TOTL

-

TOTR
1.8%

Финансовые услуги

TOTL

-

TOTR
67.7%

Здравоохранение

TOTL

-

TOTR
1.6%

Промышленность

TOTL

-

TOTR
1.2%

Недвижимость

TOTL

-

TOTR
0.1%

Технологии

TOTL

-

TOTR
17.1%

Коммунальные услуги

TOTL

-

TOTR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQTOTL с PPI
Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BNDTOTR с IGIB

Доходность на риск

TOTL vs. TOTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLTOTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.13

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.91

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

5.72

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. TOTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и TOTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLTOTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.04

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TOTL и TOTR

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и TOTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLTOTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-19.63%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.56%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-6.16%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.87%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.99%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и TOTR

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLTOTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.70%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.37%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.22%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

6.22%

-1.44%

Сравнение комиссий TOTL и TOTR

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TOTR в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и TOTR

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что сопоставимо с доходностью TOTR в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOTL and TOTR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs TOTR's -19.63%.

On 3-year performance, TOTR leads with 4.43% vs 4.41% for TOTL. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOTR has performed better with a 4.43% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 5.29% for TOTL.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.31% for TOTR.

TOTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и TOTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор