PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с DBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
4.14%
TOTL
DBLTX

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью 3.04%.


TOTL

С начала года

3.37%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.62%

1 год

8.27%

5 лет (среднегодовая)

-0.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DBLTX

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

4.14%

1 год

8.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.50%

Основные характеристики


TOTLDBLTX
Коэф-т Шарпа1.311.37
Коэф-т Сортино1.912.01
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара0.660.60
Коэф-т Мартина5.594.70
Индекс Язвы1.48%1.69%
Дневная вол-ть6.34%5.77%
Макс. просадка-16.48%-16.49%
Текущая просадка-4.98%-5.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и DBLTX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TOTL и DBLTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.311.37
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.912.01
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.25
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.660.60
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.594.70
TOTL
DBLTX

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.37
TOTL
DBLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и DBLTX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DBLTX в 4.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.21%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%5.16%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и DBLTX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и DBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-5.96%
TOTL
DBLTX

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и DBLTX

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.22%
TOTL
DBLTX