PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с DBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и DBLTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
18.40%
TOTL
DBLTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

DBLTX:

1.75

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

DBLTX:

2.64

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

DBLTX:

1.31

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

DBLTX:

0.82

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

DBLTX:

4.58

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

DBLTX:

2.01%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

DBLTX:

5.28%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

DBLTX:

-16.49%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

DBLTX:

-2.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTL показывает доходность 3.21%, а DBLTX немного выше – 3.30%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям DBLTX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.67% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

DBLTX

С начала года

3.30%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.07%

1 год

9.33%

5 лет

0.43%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и DBLTX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и DBLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.67
DBLTX: 1.75
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
DBLTX: 2.64
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.30
DBLTX: 1.31
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
DBLTX: 0.82
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.12
DBLTX: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.75
TOTL
DBLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и DBLTX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности DBLTX в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.96%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и DBLTX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и DBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-2.82%
TOTL
DBLTX

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и DBLTX

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
1.98%
TOTL
DBLTX