PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с DBLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с DBLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) are both funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while DBLTX is a Total Bond Market fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, TOTL returned 1.65%/yr vs 1.77%/yr for DBLTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DBLTX.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DBLTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям DBLTX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.77% соответственно.

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%

DBLTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.57%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и DBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		-0.10%8.05%3.08%5.34%-12.56%0.24%4.13%5.81%1.76%3.80%

Correlation

The correlation between TOTL and DBLTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between TOTL and DBLTX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQTOTL с PPI
Часто сравнивают с DBLTX:
DBLTX с PTTRXDBLTX с PDBAXDBLTX с WOBDXDBLTX с PTKIXDBLTX с CMNIXDBLTX с FBNDDBLTX с FTBFX

Доходность на риск

TOTL vs. DBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBLTX
Ранг доходности на риск DBLTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLDBLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.68

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

5.09

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. DBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLDBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TOTL и DBLTX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и DBLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLDBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-16.49%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.17%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-6.59%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-16.49%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-16.49%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.11%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.38%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и DBLTX

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.17%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLDBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.34%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.77%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.86%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.40%

+0.38%

Сравнение комиссий TOTL и DBLTX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и DBLTX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности DBLTX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.89%4.86%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.74%3.65%3.72%4.11%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TOTL and DBLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLTX has higher volatility (1.34%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs DBLTX's -16.49%.

DBLTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и DBLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор