PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с DBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TOTLDBLTX
Дох-ть с нач. г.3.11%2.80%
Дох-ть за 1 год9.50%8.97%
Дох-ть за 3 года-1.47%-1.95%
Дох-ть за 5 лет-0.04%-0.17%
Коэф-т Шарпа1.491.61
Коэф-т Сортино2.172.35
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара0.700.67
Коэф-т Мартина7.516.39
Индекс Язвы1.28%1.51%
Дневная вол-ть6.47%5.99%
Макс. просадка-16.48%-16.49%
Текущая просадка-5.22%-6.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TOTL и DBLTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и DBLTX

С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью 2.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.78%
TOTL
DBLTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и DBLTX

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.51
DBLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.39

Сравнение коэффициента Шарпа TOTL и DBLTX

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.61
TOTL
DBLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и DBLTX

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DBLTX в 4.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.22%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.99%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%5.16%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и DBLTX

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и DBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-6.18%
TOTL
DBLTX

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и DBLTX

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.27%
TOTL
DBLTX