PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.58%
TOTL
BSCQ

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 4.37%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSCQ

С начала года

4.37%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.49%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

1.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TOTLBSCQ
Коэф-т Шарпа1.403.43
Коэф-т Сортино2.045.55
Коэф-т Омега1.271.77
Коэф-т Кальмара0.701.00
Коэф-т Мартина6.1927.06
Индекс Язвы1.43%0.25%
Дневная вол-ть6.34%2.00%
Макс. просадка-16.48%-16.50%
Текущая просадка-4.79%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BSCQ

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TOTL и BSCQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.403.43
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.045.55
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.77
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.701.00
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.1927.06
TOTL
BSCQ

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
3.43
TOTL
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BSCQ

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BSCQ в 4.01%


TTM202320222021202020192018201720162015
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.01%3.54%2.54%1.91%2.43%3.18%3.33%2.91%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BSCQ

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-0.54%
TOTL
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BSCQ

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.38%
TOTL
BSCQ