PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и BSCQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
26.07%
TOTL
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.59

BSCQ:

4.26

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.34

BSCQ:

7.09

Коэф-т Омега

TOTL:

1.28

BSCQ:

2.02

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.79

BSCQ:

1.39

Коэф-т Мартина

TOTL:

3.91

BSCQ:

40.65

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

TOTL:

-2.43%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.70%.


TOTL

С начала года

2.90%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.33%

5 лет

0.28%

10 лет

1.47%

BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.52%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и BSCQ

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.59
BSCQ: 4.26
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.34
BSCQ: 7.09
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.28
BSCQ: 2.02
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.79
BSCQ: 1.39
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 3.91
BSCQ: 40.65

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
4.26
TOTL
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и BSCQ

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BSCQ в 4.17%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.27%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и BSCQ

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
0
TOTL
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и BSCQ

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78%
0.59%
TOTL
BSCQ