Сравнение TOTL с BSCQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).
TOTL и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или BSCQ.
Основные характеристики
| TOTL | BSCQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | 0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 5.77 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 29.29 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 2.12% |
| Макс. просадка | -16.48% | -16.50% |
| Текущая просадка | -5.22% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между TOTL и BSCQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BSCQ
С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 4.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и BSCQ
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BSCQ
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BSCQ в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.53% | 2.54% | 1.90% | 2.42% | 3.19% | 3.32% | 2.92% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BSCQ
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BSCQ
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.