Сравнение TOTL с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
TOTL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или FBND.
Основные характеристики
| TOTL | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 2.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 8.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.47% | -1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 1.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 6.37 |
| Индекс Язвы | 1.28% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 6.01% |
| Макс. просадка | -16.48% | -17.25% |
| Текущая просадка | -5.22% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между TOTL и FBND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и FBND
С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и FBND
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и FBND
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FBND в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.22% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 2.99% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.61% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и FBND
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и FBND
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.