PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.38%
TOTL
FBND

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.56%.


TOTL

С начала года

3.57%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.57%

1 год

8.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.56%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


TOTLFBND
Коэф-т Шарпа1.401.36
Коэф-т Сортино2.041.97
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара0.700.65
Коэф-т Мартина6.195.10
Индекс Язвы1.43%1.54%
Дневная вол-ть6.34%5.77%
Макс. просадка-16.48%-17.25%
Текущая просадка-4.79%-5.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и FBND

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TOTL и FBND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.401.36
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.041.97
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.24
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.65
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.195.10
TOTL
FBND

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.36
TOTL
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FBND

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FBND в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.20%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FBND

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-5.14%
TOTL
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FBND

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.46% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.41%
TOTL
FBND