PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и FBND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
25.29%
TOTL
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.67

FBND:

1.47

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.45

FBND:

2.14

Коэф-т Омега

TOTL:

1.30

FBND:

1.26

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.83

FBND:

0.77

Коэф-т Мартина

TOTL:

4.12

FBND:

4.24

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

TOTL:

-2.13%

FBND:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.27% соответственно.


TOTL

С начала года

3.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.54%

5 лет

0.20%

10 лет

1.53%

FBND

С начала года

2.80%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.20%

1 год

7.95%

5 лет

0.69%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и FBND

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.67
FBND: 1.47
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.45
FBND: 2.14
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOTL: 1.30
FBND: 1.26
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.83
FBND: 0.77
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 4.12
FBND: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.47
TOTL
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и FBND

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FBND в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.25%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.20%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и FBND

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-2.88%
TOTL
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и FBND

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80%
2.35%
TOTL
FBND