PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. TOTL is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, TOTL returned 1.65%/yr vs 1.60%/yr for AGG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOTL имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции AGG немного отстают с 1.60%.

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between TOTL and AGG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between TOTL and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQTOTL с PPI
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

TOTL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.24

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.83

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

5.21

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TOTL и AGG

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-18.43%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.76%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-6.11%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-17.82%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

-18.43%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.98%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.71%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и AGG

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.74%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.85%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.09%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.40%

-0.62%

Сравнение комиссий TOTL и AGG

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и AGG

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TOTL and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, TOTL leads with 1.65% vs 1.60% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOTL has performed better with a 1.65% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 3.98% for AGG.

TOTL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.03% for AGG.

TOTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор