PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTL с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TOTLAGG
Дох-ть с нач. г.3.11%1.70%
Дох-ть за 1 год9.50%7.76%
Дох-ть за 3 года-1.47%-2.48%
Дох-ть за 5 лет-0.04%-0.09%
Коэф-т Шарпа1.491.40
Коэф-т Сортино2.172.04
Коэф-т Омега1.291.25
Коэф-т Кальмара0.700.53
Коэф-т Мартина7.515.14
Индекс Язвы1.28%1.62%
Дневная вол-ть6.47%5.96%
Макс. просадка-16.48%-18.43%
Текущая просадка-5.22%-8.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TOTL и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и AGG

С начала года, TOTL показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.41%
TOTL
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и AGG

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.51
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа TOTL и AGG

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.40
TOTL
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и AGG

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.22%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и AGG

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-8.58%
TOTL
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и AGG

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.46% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.45%
TOTL
AGG