Сравнение TOTL с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TOTL и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTL или AGG.
Корреляция
Корреляция между TOTL и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и AGG
Основные характеристики
TOTL:
1.17
AGG:
1.12
TOTL:
1.71
AGG:
1.63
TOTL:
1.23
AGG:
1.20
TOTL:
0.62
AGG:
0.45
TOTL:
3.45
AGG:
2.77
TOTL:
2.03%
AGG:
2.13%
TOTL:
5.99%
AGG:
5.27%
TOTL:
-16.47%
AGG:
-18.43%
TOTL:
-2.61%
AGG:
-6.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTL показывает доходность 2.70%, а AGG немного ниже – 2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOTL имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции AGG немного впереди с 1.60%.
TOTL
2.70%
1.90%
0.82%
6.47%
-0.28%
1.58%
AGG
2.67%
2.14%
0.81%
5.23%
-0.65%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и AGG
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOTL и AGG
TOTL
AGG
Сравнение TOTL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и AGG
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности AGG в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 4.81% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и AGG
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и AGG
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TOTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.