PortfoliosLab logo
Сравнение TOTL с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTL и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TOTL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
15.76%
TOTL
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTL:

1.59

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

TOTL:

2.34

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

TOTL:

1.28

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

TOTL:

0.79

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

TOTL:

3.91

AGG:

3.38

Индекс Язвы

TOTL:

2.00%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

TOTL:

4.94%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

TOTL:

-16.48%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

TOTL:

-2.43%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOTL имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции AGG немного впереди с 1.48%.


TOTL

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.22%

5 лет

0.22%

10 лет

1.47%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTL и AGG

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTL и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TOTL: 1.59
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TOTL: 2.34
AGG: 1.91
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TOTL: 1.28
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TOTL: 0.79
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TOTL: 3.91
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.31
TOTL
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и AGG

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.27%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок TOTL и AGG

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
-6.44%
TOTL
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и AGG

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78%
2.25%
TOTL
AGG