Сравнение TOTL с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
TOTL и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.08% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и IUSB
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
TOTL vs. IUSB — Ранг доходности на риск
TOTL
IUSB
Сравнение TOTL c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.81 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и IUSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и IUSB
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и IUSB
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -17.90% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.49% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -17.87% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -17.90% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.67% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.62% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и IUSB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.41% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.13% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.77% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.03% | -0.27% |