PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с IMTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TOTL is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past 5 years, TOTL returned 0.64%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 0.14%.

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Correlation

The correlation between TOTL and IMTB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.77

The correlation between TOTL and IMTB shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEF

Доходность на риск

TOTL vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.41

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.13

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TOTL и IMTB

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-18.15%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.86%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-6.80%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-18.11%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.58%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и IMTB

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

3.02%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.05%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.28%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.18%

-0.40%

Сравнение комиссий TOTL и IMTB

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и IMTB

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOTL and IMTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to TOTL (1.17%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs IMTB's -18.15%.

On 5-year performance, TOTL leads with 0.64% vs 0.58% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TOTL has performed better with a 0.64% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.52% for IMTB.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.06% for IMTB.

IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор