PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTL с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. TOTL is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, TOTL returned 0.62%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности TOTL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%1.47%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between TOTL and GLDM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.31

Сравнение распределения секторов TOTL и GLDM

Секторы
TOTL
GLDM

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

TOTL
100.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

TOTL

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

TOTL

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

TOTL

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

TOTL

-

GLDM

-

Финансовые услуги

TOTL

-

GLDM

-

Здравоохранение

TOTL

-

GLDM

-

Промышленность

TOTL

-

GLDM

-

Недвижимость

TOTL

-

GLDM

-

Технологии

TOTL

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

TOTL

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

TOTL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTLGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.63

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

4.23

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.02

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TOTL и GLDM

Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-21.63%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-19.14%

+16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-19.14%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-20.92%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-17.65%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.22%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

7.69%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTL и GLDM

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.47%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

22.99%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

26.39%

-22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.91%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

16.85%

-12.07%

Сравнение комиссий TOTL и GLDM

TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTL и GLDM

Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

TOTL and GLDM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 0.62% for TOTL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for GLDM.

TOTL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.10% for GLDM.

TOTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTL и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор