Сравнение TOTL с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
TOTL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 1.47% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и GLDM
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
TOTL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
TOTL
GLDM
Сравнение TOTL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.92 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.35 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.74 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.04 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.27 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и GLDM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и GLDM
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и GLDM
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -21.63% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -19.14% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -20.92% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.68% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.05% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.22% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и GLDM
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 10.44% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 24.12% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 27.58% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 17.65% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.78% | -12.02% |