Сравнение TOTL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold Shares (GLD).
TOTL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TOTL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.11% соответственно.
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTL и GLD
TOTL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TOTL vs. GLD — Ранг доходности на риск
TOTL
GLD
Сравнение TOTL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.89 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.31 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.70 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 9.90 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TOTL и GLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и GLD
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTL и GLD
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -45.56% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -19.21% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -21.03% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | -22.00% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.71% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -16.17% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.25% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и GLD
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 10.48% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 24.34% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 27.81% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 17.75% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 15.88% | -11.12% |