Сравнение TOTL с BNDI
TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTL returned 4.32%/yr vs 4.99%/yr for BNDI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOTL charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности TOTL и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTL показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 2.06%.
TOTL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.59%
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTL и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0.09% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -2.99% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
Correlation
The correlation between TOTL and BNDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between TOTL and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTL vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TOTL
BNDI
Сравнение TOTL c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOTL | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.31 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 8.00 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOTL и BNDI
Максимальная просадка TOTL за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTL и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTL | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -7.25% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.75% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -5.83% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.09% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.72% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTL и BNDI
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) составляет 1.19%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TOTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTL | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.31% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.24% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.18% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.18% | -1.39% |
Сравнение комиссий TOTL и BNDI
TOTL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTL и BNDI
Дивидендная доходность TOTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BNDI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOTL and BNDI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDI has higher volatility (1.45%) compared to TOTL (1.19%). In terms of maximum drawdown, TOTL dropped -16.48% vs BNDI's -7.25%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.99% vs 4.32% for TOTL. On fees, TOTL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TOTL has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.99% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOTL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.27% for TOTL.
They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.55% for TOTL and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTL и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор