PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с XAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

TOLZ и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		5.33%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 8.41% против 18.07% соответственно.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

XAR

1 день
4.85%
1 месяц
-10.20%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.19%
1 год
58.67%
3 года*
30.25%
5 лет*
15.56%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий TOLZ и XAR

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.09

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.76

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.34

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

11.77

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между TOLZ и XAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и XAR

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности XAR в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и XAR

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-46.37%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-17.22%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-32.40%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-46.37%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-13.20%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.76%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.88%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и XAR

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.26%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

21.34%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

28.28%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

22.91%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

24.34%

-8.04%