PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с BTAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

TOLZ и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-4.03%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 8.42% против -3.26% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-31.80%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
-3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с EUOBTAL с CPB

Сравнение комиссий TOLZ и BTAL

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZBTALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-1.42

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-2.16

+4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.92

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-1.25

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-1.42

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.09

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.17

+0.59

Корреляция

Корреляция между TOLZ и BTAL составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и BTAL

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BTAL в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		2.59%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и BTAL

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BTAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-41.01%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-34.94%

+26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-34.94%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.01%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-40.18%

+37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-21.67%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

25.73%

-23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и BTAL

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.72%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

15.84%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

22.50%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.36%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.04%

-0.74%