Сравнение TOLZ с BTAL
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. TOLZ is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.93%/yr vs -5.50%/yr for BTAL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TOLZ charges 0.46%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 7.93% против -5.50% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.93%
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам TOLZ и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 12.09% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between TOLZ and BTAL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | -0.26 |
The correlation between TOLZ and BTAL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. BTAL — Ранг доходности на риск
TOLZ
BTAL
Сравнение TOLZ c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.74 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.98 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | -1.85 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BTAL
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -52.70% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -37.81% | +32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | -47.83% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -47.83% | +25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -52.70% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -51.23% | +48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -22.05% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 21.21% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BTAL
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 9.28% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 16.73% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 22.83% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 19.10% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.36% | -1.13% |
Сравнение комиссий TOLZ и BTAL
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BTAL
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BTAL в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.63% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and BTAL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BTAL's -52.70%.
On 10-year performance, TOLZ leads with 7.93% vs -5.50% for BTAL. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.93% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.18% for BTAL.
TOLZ is categorized as Industrials Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 1.40% for BTAL.
TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор